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Asset Management : et si vous faisiez carrière dans la gestion modélisée…

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L’Université d’été de l’Asset Management 2016 se tient ce mercredi après-midi dans les locaux de l’Université Paris Dauphine. Les trois membres fondateurs que sont l’Université Paris-Dauphine, Convictions AM et Morningstar souhaitent ainsi promouvoir la recherche dans le champs de la gestion d’actifs à travers différentes initiatives de Place.

Organisée dans le cadre de la House of Finance, qui regroupe et affiche l’ensemble des formations et recherche en finance au sein de l’Université Paris-Dauphine, cette manifestation rassemble près de 300 professionnels et des étudiants de la finance et de la gestion. Thème retenu cette année : « Nouvel environnement, nouvelles solutions : Quelle place pour la gestion modélisée ? ».

Parmi les intervenants, Elyès Jouini, directeur scientifique de l’Institut Europlace de Finance, Gaëlle Le Fol, responsable du Master 203-Financial Markets ainsi que de nombreux professionnels de la gestion d’actifs, à l’instar de Thomas Heckel, responsable de l’Ingénierie Financière chez BNP Paribas Investment Partners, venu expliciter en quoi la gestion modélisée peut apporter une vision globale de la gestion obligataire.

L’occasion de revenir sur l’organisation de l’activité gestion modélisée au sein d’une grande banque française. Toujours bon à savoir si vous souhaitez faire carrière dans ce métier bien particulier…

Comment ça marche ? Focus sur Theam….

Chez Theam, l’entité de BNP Paribas experte dans la gestion protégée, indicelle et mobilisée, l’expertise gestion modélisée compte 19 gérants possédant une longue expérience de la recherche quantitative et des marchés financiers.

Elle rassemble deux équipes aux philosophies d’investissement complémentaires : l’équipe « Global Quant » où les gérants se focalisent sur une gestion purement systématique, c’est-à-dire qu’ils vont utiliser directement un modèle quantitatif pour gérer des fonds investis chacun sur une classe d’actif unique : actions, obligations, commodities. Ces fonds sont regroupés sous le terme communément appelé « smart beta ».

Dans la deuxième équipe baptisée « Cross Asset », les gérants se servent de modèles quantitatifs comme d’outils d’aide à la décision. Ils pratiquent une gestion mêlant approches quantitative et discrétionnaire, fonction de leurs convictions sur les marchés, au travers de fonds diversifiés, flexibles ou de performance absolue, investis sur plusieurs classes d’actifs et stratégies.

Synergies avec les autres équipes

Le point commun de ces équipes réside donc dans l’utilisation de la recherche quantitative et de modèles pour proposer des solutions d’investissement innovantes et efficientes aux investisseurs, cette utilisation pouvant selon les cas être assortie ou non d’une intervention discrétionnaire du gérant ou à l’utilisation de dérivés.

A noter que ces équipes travaillent en étroite collaboration avec les équipes de l’ingénierie financière de BNP Paribas IP, ainsi que celles de recherche quantitative et de structuration de BNP Paribas CIB pour élaborer des stratégies d’investissement innovantes, au plus proche de l’évolution des besoins des investisseurs tant particuliers qu’institutionnels. Le mythe du gérant travaillant seul dans sa tour d’ivoire n’a donc plus lieu d’être…


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