Gestion du risque

Cette section inclut tous nos postes de gestion du risque dans les banques d’affaires, les gestionnaires de patrimoine, les hedge funds et autres sociétés de services financiers. Comme l’a clairement démontré la crise financière, les services financiers peuvent en effet être un secteur présentant beaucoup de risques. Sans professionnels de la gestion du risque pour atténuer l’enthousiasme des employés qui poussent les limites pour atteindre de gros profits, des banques entières peuvent faire faire faillite.

Les professionnels du risque travaillent en étroite collaboration avec la technologie, les opérations, l’audit, la compliance et d’autres fonctions de contrôle au sein d’une banque. Les postes de gestion du risque sont généralement divisés en plusieurs catégories, dont les plus fondamentales sont le risque du marché, le risque de crédit et le risque opérationnel.

Le risque du marché est le risque qu’un portefeuille entier de produits financiers échangés (par exemple les actions, les obligations ou les commodities) perde de sa valeur simultanément en raison d’événements extérieurs, comme les cours pétroliers en hausse ou les bombes des terroristes. Les quatre facteurs standard du risque du marché sont les cours des actions, les taux d’intérêt, les taux de change et les cours des commodities.

Les professionnels du risque du marché donnent des prix et un modèle au risque dans différentes classes d’actions, y compris les derivatives (de gré à gré, à terme, options, swaps). Ils doivent aussi communiquer clairement avec les traders et fournir au front office des évaluations du risque.

Le risque de crédit est le risque de perte du principal si un emprunteur manque à ses engagements de remboursement de l’emprunt. Un poste dans le risque de crédit contribue à atténuer le risque en préparant des propositions et des analyses de crédit qui offrent à l’entreprise des évaluations indépendantes concernant la situation financière d’emprunteurs potentiels ou existants.

Les fonctions dans le risque du crédit impliquent la collaboration avec l’équipe prêteuse pour s’assurer que les propositions de crédit ou les distributions de crédit sont approuvées ou refusées conformément aux politiques internes de crédit de l’entreprise et aux réglementations locales. La plupart des prêteurs utilisent leurs propres fiches d’évaluation du crédit pour classer leurs clients en fonction du facteur de risque. Des facteurs comme l’expérience d’exploitation, l’expertise en matière de gestion, la qualité des actifs ainsi que les ratios de levier financier et de liquidité sont pris en compte.

Le risque opérationnel est le risque qu’une banque subisse des préjudices ou des pertes en raison de facteurs internes comme des pannes de système et méfaits financiers. Un poste dans le risque opérationnel comprend l’exécution d’examens front-to-back de processus commerciaux et de rapports aux responsables commerciaux.

Les fonctions du risque opérationnel nécessitent l’exécution d’auto-évaluations du risque des unités commerciales, la distribution d’informations concernant les politiques de risque de l’entreprise et l’identification ainsi que la communication de toute progression des questions de risque. Ils sont également en contact avec l’audit interne, l’audit externe et les régulateurs.

De nombreux professionnels du risque ont des qualifications conçues pour améliorer leurs connaissances, leurs opportunités de carrière, leur réputation professionnelle et leur rémunération. Par exemple, le titre de Responsable du risque financier (FRM) de la Global Association of Risk Professionals est attribué aux individus qui réussissent deux examens et qui ont au moins deux ans d’expérience professionnelle en gestion du risque financier.

L’Association internationale des Professional Risk Managers (PRM) va aux responsables du risque financier qui réussissent quatre examens couvrant la théorie financière, les instruments et produits financiers, les fondations mathématiques de l’évaluation du risque et autres matières.