Analyse Quantitative

Cette section comprend tous nos postes d’analyse quantitative relatifs au secteur des services financiers.

Sur les marchés financiers internationaux, des stratégies de trading réussies sont mises au point par des ingénieurs financiers à orientation mathématique, hautement qualifiés, appelés « quants ». Ils créent des théories financières, des modèles informatiques, des techniques d’évaluation et des programmes de trading utilisés par les hedge funds et les banques d’affaires.

Les quants qui travaillent dans le secteur financier ont en général des diplômes d’études supérieures et des doctorats dans des matières comme la physique, l’économie et les sciences informatiques ou autres spécialités mathématiques comme le calcul à multivariables, l’algèbre linéaire, les équations différentielles, la théorie de la probabilité et l’induction statistique.

Pour réussir dans un poste de quant, vous devez également connaître les langages de programmation comme C++. Il peut être utile de connaître le travail d’économistes comme Myron Scholes, Fischer Black et Robert C. Merton. Scholes et Black sont synonymes de la théorie des prix des options ayant résolu la célèbre équation Black-Scholes. Leur modèle a fourni le cadre conceptuel fondamental pour l’évaluation des options et est devenu la norme de facto sur les marchés financiers mondiaux pour évaluer ces instruments ainsi que de nombreux autres types d’obligations et de dérivatives qui comprennent des options intégrées.

En plus de licences supérieures, un grand nombre d’employeurs demandent aux quants potentiels de réussir un processus de vérification rigoureux qui contrôle les références et, idéalement, des recherches publiées.

Les carrières de quants peuvent se concentrer sur la création et l’échange de produits structurés complexes comme les derivatives. Il existe également des opportunités de travail dans les hedge funds.

L’utilisation de modèles informatiques ou d’algorithmes pour identifier et exécuter rapidement des possibilités d’arbitrage rentables s’est développée rapidement ces dernières années pour répondre à la majorité du volume quotidien de transactions. Pour continuer à exécuter des ordres pour des fonds qui reposent sur ces modèles, les courtiers-traders recrutent des quants pour perfectionner les plateformes qui communiquent les ordres.

Les quants qui se concentrent sur le risque travaillent aussi pour des vendeurs de logiciels spécialisés qui créent et produisent des produits de gestion du risque.

L’analyse quantitative est un domaine dans lequel un candidat titulaire d’un doctorat n’est pas considéré comme surqualifié, bien qu’une maîtrise dans la matière appropriée puisse parfois suffire. Contrairement aux candidats titulaires de MBA, le pédigrée de votre université n’est pas toujours vu comme un avantage en termes de recrutement. Quand vous recherchez un poste de quant junior, il est plus important de démontrer que vous avez les compétences nécessaires pour réussir comme un diplôme d’études supérieures en mathématiques, économie, physique, sciences informatiques ou autres matières comparables ainsi qu’une aptitude à programmer des modèles financiers complexes et de bonnes compétences de communication. Un grand nombre de quants obtiennent le Certificate in Quantitative Finance (CQF) conçu par Dr Paul Wilmott.