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Bon à savoir : la Suisse en pointe dans la finance quantitative

L'Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL), un vivier de quants

L'Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL), un vivier de quants

Vous souhaitez faire carrière dans la finance quantitative ? Vous devriez peut-être postuler en Suisse où certains des plus grands spécialistes du secteur sont basés. Pour preuve, le Prix Louis Bachelier 2016 de la Fondation Natixis pour la Recherche Quantitative a récemment été décerné à Damir Filipović, professeur à l’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) et titulaire de la chaire SwissQuote de finance quantitative.

Celui-ci a travaillé comme consultant scientifique auprès de l’Office Fédéral des Assurances de Suisse, pour développer le Test Solvabilité pour la Suisse, un élément déterminant du cadre règlementaire s’appliquant aux compagnies suisses d’assurance. Son travail le plus récent porte sur le risque systémique et la réglementation afférente, l’organisation des chambres de compensation pour dérivés OTC et la dynamique des taux interbancaires.

« La reconnaissance internationale de Damir Filipovic est bien établie tant dans le monde universitaire que dans le secteur financier », souligne Michel Crouhy, président de la Fondation Natixis. « Son travail est un excellent exemple de la façon dont la finance quantitative peut contribuer à la gestion des risques des institutions financières et à la conception d’un cadre règlementaire efficient pour le secteur bancaire et de l’assurance ».

Des formations pointues…

La Suisse attire donc de grosses pointures du secteur, à l’image de Leda Braga Brésilienne, détentrice d’un doctorat d’ingénierie et qui après avoir mis en place une florissante activité de gestion quantitative autonome (suivi systématique de tendance) chez BlueCrest, a lancé en janvier 2015 à Genève le fonds Systematica, plus gros hedge fund piloté par une femme avec 10 milliards de dollars gérés.

Il faut dire que les acteurs de la finance quantitative peuvent compter sur une main d’œuvre locale ultra-qualifiée grâce à la présence de formations spécialisées. Outre la chaire SwissQuote à l’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), on peut citer le Master of Sciences in Quantitative Finance de l’Université de Zürich ou bien encore le Master Quantitative Economics and Finance (MiQE/F) à l’Université de Saint Gallen. « Nos étudiants passent des doctorats dans de prestigieuses universités et font carrière dans le secteur financier, la banque, l’assurance, les institutions politiques et le management, entre autres », indique  le Prof. Dr. Stefan Bühler, academic director du MiQEF, dans la brochure de présentation de l’école.

…. pour des jobs variés et bien payés

Car les débouchés ne manquent pas. Il y a bien sûr en premier lieu les banques, de plus en plus nombreuses à recruter des analystes quantitatifs. Credit Suisse a ainsi récemment engagé le spécialiste de l’analyse quantitative Matthew Rothman, ex-Director of Quantitative Global Macro (Top-Down) Research auprès d’Acadian et qui a également travaillé chez Barclays, Lehman Brothers et Goldman Sachs. Sa mission : construire une équipe d’analystes quantitatifs juiors et seniors, la banque ayant déjà publié des offres d’emploi à destination de profils juniors et seniors.

Les cabinets conseils eux aussi se montrent très intéressés par ce type de profils tel que EY qui subventionne le club d’alumni du Master of Sciences in Finance Quantitative de l’Université de Zürich. Pour son bureau suisse, le cabinet conseil recherche de préférence des candidats titulaires d’un Master spécialisé en banque et finance avec de solides connaissances quantitatives, si possible réalisé au sein d’une université suisse, de bonnes connaissances en VBA, Excel, Access, SQL, R et C# (ou autre) permettant d’analyser des données et de mettre en œuvre des algorithmes quantitatifs, un intérêt marqué pour la gestion du risque, la valorisation de produits financiers, l’analyse de données et le domaine bancaire.

Autant d’opportunités à saisir avec à la clé des salaires annuels à six chiffres pour celles et ceux qui rejoignent la banque. Selon la revue des salaires de Michael Page Banking & Financial Services pour la Suisse Romande, un analyste quantitatif peut en effet espérer gagner un salaire annuel compris entre 110-150 kCHF (soit environ 100-140 k€), ce à quoi vient généralement s’ajouer un bonus de 15 kCHF (14 k€). Dans ces conditions, pas étonnant que l’Université de Saint Gallen qui forme de nombreux quants figure à la première place du Top 30 des universités dont les diplômés sont les mieux payés, avec un salaire médian annuel de 186 k€ !


Crédits : repistu / gettyimages

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