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Futur diplômé en finance, faîtes-vous remarquer avec ce concours

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Comment les établissements financiers sélectionnent leurs jeunes recrues parmi la pléthore de candidats tous plus brillants les uns que les autres ? Au-delà des diplômes, des stages, idéalement d’une expérience à l’étranger, les recruteurs en finance recherchent des jeunes sachant démontrer un intérêt sincère pour le secteur et une motivation certaine pour y faire carrière. Aussi pour les candidats ambitieux, la participation à un concours en finance – et ils sont nombreux –  peut fournir un argument de choc sur un CV comme en entretien.

Les étudiants en fin de cycle, que la finance quantitative attire, ont donc probablement fort intérêt à s’intéresser au QuantAwards, organisés par le CFA Society France, et dont les inscriptions sont ouvertes jusque mi-octobre, et les mémoires à rendre d’ici à fin décembre. De surcroît, pour sa 5e édition, ce jeune concours prend pour la première fois une envergure européenne. À la clé, pour le premier prix, 2.000€ et un stage de 2 mois à Londres dans l’équipe Portfolio Management de State Street Global Advisors (SSgA), partenaire du concours. De quoi théoriquement vous mettre le pied à l’étrier.

Pour en avoir le cœur net, nous avons interrogé le lauréat de l’an passé, Jean-Damien Villiers. Ingénieur ESTP et Ensam (Arts et Métiers), diplômé de l’Essec, ce jeunes niçois, qui a aussi une licence de probabilités et un master de Mathématiques de la Sorbonne, nous dit où il en est aujourd’hui et à quoi lui a servi cet « award ».

Jean-Damien-Villiers2

Comment aviez-vous entendu parler des QuantsAwards et pourquoi avoir postulé ?

J’avais lu une interview d’un lauréat de QuantAwards sur eFC. J’en avais aussi entendu parler par l’ESSEC, qui régulièrement informe ses étudiants en finance sur les cérémonies, les concours, les opportunités de stages…  J’avais envie de m’orienter vers la finance quantitative, ce concours semblait pouvoir m’y aider.

Quel sujet de mémoire aviez-vous soumis au concours ?

Mon sujet portait sur un modèle d’allocation quantitative de portefeuille basé sur les copules (NDLR: objet mathématique définissant la relation de dépendance entre actifs financiers) sur lesquelles j’avais déjà réalisé un mémoire de recherche qu’il m’a fallu synthétiser et adapter pour les QuantAwards.

Pourquoi, selon vous, ce sujet a-t-il séduit le jury ?

Le jury a probablement été sensible au fait que ce travail faisait écho à l’actualité, qui a montré les limites de certains modèles utilisés dans la gestion de portefeuille. La crise a réveillé l’intérêt des copules, appliquées à l’allocation et la diversification des actifs. Je crois aussi que le sujet était assez nouveau dans le cadre du concours, les mémoires des gagnants des éditions précédentes portaient plutôt sur des sujets comme les ratios comptables, les ratios de liquidité, etc.

Cet award vous a-t-il aidé pour votre recherche d’un premier emploi ?

Lorsque j’ai appris la bonne nouvelle, à l’automne dernier, j’étais en V.I.E à la BNP à Bruxelles, et il me restait deux mois avant la fin du contrat. Du coup, ça coïncidait avec le début de ma recherche d’emploi ! C’est quelque chose que j’ai mis en avant dans mon CV et sur LinkedIn et qui a intrigué un certain nombre de recruteurs. Ils voulaient en savoir plus sur ce prix que certains ne connaissaient pas [NDLR : QuandsAwards a été créé en 2010]. Surtout, j’ai été approché en interne chez BNP par plusieurs services liés aux risques, et aussi par des sociétés spécialisées en finance quantitative, intéressées par mon sujet. Ça m’a permis également en entretien d’ouvrir le débat et d’avoir des discussions presque d’égal à égal avec des professionnels.

Quel job avez-vous finalement choisi ?

J’ai opté pour un poste d’analyste en ‘Risque de Contrepartie’ sur produits dérivés exotiques chez BNP Paribas à Londres, où je cherchais à aller. Clairement cet award a été un plus pour décrocher ce job, mais j’ai d’abord été embauché sur mes compétences techniques, humaines, et mon parcours (VIE, stage de 9 mois chez Barclays en année de césure, stage de 7 mois dans un cabinet de conseil en financements structurés…), le tout m’ayant également permis de négocier convenablement mon salaire d’entrée.

Au-delà que vous a apporté ce concours ?

Cette participation m’a permis de me constituer un réseau de contacts dans le milieu de la recherche et de la finance quantitative (startups, experts…). Cela m’a aussi permis de confirmer mes aspirations professionnelles pour poursuivre dans ce domaine de la finance.

Quelles sont vos ambitions professionnelles pour les 5 prochaines années ?

 Il y a beaucoup de sujets « quanti » dans les départements risques des établissements financiers. J’aimerais continuer ma route un moment dans ce secteur, de surcroît en plein boom et offrant de multiples opportunités. Mon équipe qui compte une quinzaine de professionnels sur Londres aujourd’hui n’existait pas encore il y a 3 ans ! J’envisage également, à moyen terme, de faire un doctorat et m’orienter en parallèle vers la recherche et l’enseignement.

Quels conseils pourriez-vous donner aux participants de cette année ?

Définir une problématique simple, apporter de la valeur ajoutée à un modèle existant, et garder en tête que le jury n’est pas composé que de professeurs mais aussi de professionnels, qui s’intéressent à l’interprétation et surtout à l’application dans divers contextes bien réels. Enfin, se montrer extrêmement synthétique, 5 ou 6 pages suffisent. Au-delà, il ne faut pas hésiter à mettre aussi les mains dans le cambouis. Pour les Quant Awards, j’ai écrit un programme sous MatLab, visant à mesurer la performance du portefeuille et à mesurer la cohérence et la plus-value de la théorie développée dans le mémoire. Coder et pouvoir passer d’un langage à l’autre, c’est devenu incontournable pour les Quants. Nous travaillons de plus en plus en collaboration avec les équipes Systèmes qui développent ensuite toute la partie IT des modèles.


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