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Poste à pourvoir : Analyste quantitatif actions, Hedge fund

La rédaction d’eFinancialCareers.fr enquête sur une offre d’emploi intéressante et intrigante : analyste quantitatif senior actions Europe, Hedge Fund. Salaire jusqu’à 140 000 euros, plus bonus.Les Hedge Funds sont l’un des secteurs les plus volatiles du marché du recrutement. Bien que des centaines d’entre eux ont cessé leur activité l’an dernier, d’autres plus nombreux ont été lancés, on en compte aujourd’hui environ 8 000 dans le monde. Leurs actifs ont doublé au cours des cinq dernières années jusqu’à atteindre plus de 510 milliards d’euros.

Les chasseurs de tête déclarent que le recrutement a chuté depuis deux ans, mais les offres d’emploi démontrent que l’activité tourne à plein. Parmi les quelques sociétés mentionnant leur nom dans l’annonce, Fortis Investment Management à Paris recherche un directeur de Hedge Fund expérimenté pour prendre en charge des fonds d’arbitrage ; de son côté, la Deutsche Bank recherche un contrôleur d’opérations à Londres avec deux ans d’expérience.

Les offres d’emploi diffusées par le biais des cabinets de recrutement comprennent un responsable marketing pour différentes catégories d’actifs avec une base de clients mondiale, un analyste senior pour couvrir des valeurs financières, et un développeur de base de données.

Peu d’entre eux donnent des indications de salaire, au-delà des compétitif ou excellent habituels. L’une des exceptions est une annonce recherchant un responsable actions Europe – analyste quantitatif à Londres, proposant jusqu’à 140 000 euros + bonus .

Matthew Lamb, de l’agence de recrutement JMMS, qui a diffusé l’annonce, indique qu’il est peu courant pour un Hedge Fund d’offrir un salaire supérieur à 110 000 euros, même pour un directeur senior. Les grosses récompenses financières sont basées sur la performance.

Mais dans ce cas, le Hedge Fund recherche un mixte de compétences peu ordinaires et est prêt à payer d’avance pour les trouver. Une expérience des modèles financiers multi-facteurs (intégrant le prix des actifs et les fondamentaux économiques) est requise, ainsi que des connaissances informatiques précises (y compris C++, Java, ou les langages statistiques).

En plus de cela, de bonnes qualités de communication sont exigées, car l’un des aspects-clé du poste est de faire bonne impression sur les clients et les investisseurs.

C’est là où certains candidats échouent , souligne Matthew Lamb. Un Hedge Fund n’est pas comme une banque d’investissement, où une personne avec des compétences techniques peut se contenter de rester dans son coin. A ce poste, ils auront aussi à rencontrer des gens.

Ce Hedge Fund a déjà refusé certains candidats hautement qualifiés uniquement à cause de leur personnalité, explique-t-il.

La taille typique d’un Hedge Fund est de 20 à 50 personnes précise Matthew Lamb. Dans une société de cette taille, les candidats doivent montrer qu’ils sont entreprenants.

Selon l’annonce, le candidat sélectionné développera des stratégies de trading et construira des modèles de sélection de titres pour un fonds d’actions européen de plus de 305 millions d’euros.

La rubrique “Poste à pourvoir” enquête sur des offres d’emploi diffusées sur eFinancialCareers.fr ou sur d’autres sources.

commentaires (1)

Comments
  1. Pourquoi les Compagnies americaines ont une nette preference pour des doctorants alors que la France et l’Angleterre semblent se satisfaire d’ingenieurs avec double competence pour des postes de developpeur quantitatif?

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