Quantitative Analyse

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Auf den internationalen Finanzmärkten werden erfolgreiche Trading-Strategien von hoch gebildeten, mathematisch versierten Finanzingenieuren entwickelt, die als „Quants“ bezeichnet werden. Sie erstellen Finanztheorien, Computermodelle, Bewertungstechniken und Trading-Programme, die von Hedgefonds und Investmentbanken verwendet werden.

Die im Finanzsektor beschäftigten Quants verfügen häufig über eine gehobene akademische Qualifikation und haben Fächer wie Physik, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften oder Informatik studiert.

Um in einem Quant-Beruf erfolgreich zu sein, müssen Sie auch mit einer oft verwendeten Programmiersprache vertraut sein wie z. B. C++. Es ist hilfreich, wenn Sie mit der Arbeit von Wirtschaftswissenschaftlern wie Myron Scholes, Fischer Black und Robert C. Merton vertraut sind. Scholes und Black sind gleichbedeutend mit der Optionsbewertungstheorie, die auf der berühmten Black-Scholes-Differentialgleichung aufbaut. Ihr Modell ist das grundlegende Rahmenwerk zur Optionsbewertung und ist in der Praxis in den Finanzmärkten der Welt zum Standard bei der Bewertung dieser Instrumente geworden, sowie für viele strukturierte Produkte.

Außer einem höheren Universitätsabschluss fordern viele Arbeitgeber von zukünftigen Quants auch das Bestehen eines strengen Prüfungsprozesses, der die Verifizierung der Referenzen und im Idealfall die Veröffentlichung von Forschungsarbeiten umfasst.

Quant-Berufe können sich darauf konzentrieren, komplexe strukturierte Produkte wie Derivate zu entwerfen und damit zu handeln. Es steht auch eine Reihe von Berufsmöglichkeiten in Hedgefonds offen.

Die Verwendung von computergestützten Modellen oder Algorithmen zur Identifizierung und schnellen Ausführung profitabler Arbitrage-Möglichkeiten hat in den letzten Jahren rasch zugenommen und macht nun den Großteil des täglichen Handelsvolumens aus. Um weiterhin Trades für Fonds auszuführen, die sich auf diese Modelle stützen, stellen Broker-Dealer Quants ein, um die Plattformen weiterzuentwickeln.

Risikofokussierte Quants arbeiten auch für spezialisierte Software-Händler, die Risikomanagementprodukte entwickeln und herstellen.

Die quantitative Analyse ist ein Bereich, in dem ein Kandidat mit einem Doktor nicht als überqualifiziert gilt, obwohl oft auch ein Mastertitel in dem entsprechenden Fachgebiet ausreicht. Anders als bei MBA-Kandidaten wird das Renommee der Universität nicht immer als Vorteil beim Recruitment angesehen. Bei der Bewerbung um eine Junior Quant-Stelle ist es wichtiger, beweisen zu können, dass man über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein, wie z. B. einen gehobenen Universitätsabschluss in Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Physik, Informatik oder ähnlichen Fachgebieten, die Fähigkeit, komplexe Finanzmodelle zu programmieren. Viele Quants absolvieren das von Dr. Paul Wilmott entwickelte Certificate in Quantitative Finance (CQF).