Dépannage CV : Quant français basé en Australie souhaite décrocher un job de trader en Europe

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Après une courte expérience dans un hedge fund new-yorkais, j'ai évolué vers un poste de quant senior front-office en Australie sur le marché des matières premières et des devises. Quatre ans ont passé et je suis désormais tenté par un retour en Europe, de préférence à Londres mais pourquoi pas aussi Paris. Un poste similaire ou sur les taux m'intéresserait, mais idéalement j'aimerais m'orienter vers le trading.

Quelles sont mes chances de réaliser cet objectif compte tenu de mon expérience ? Quelle est la température du marché de l'emploi sur le Vieux Continent ? Quels sont les atouts que je devrais mettre en avant dans ma candidature pour maximiser mes chances ?

D'avance merci !

EXPÉRIENCES

Depuis août 2007 : Analyste Quantitatif front office (promu senior en 2010), à Sydney, au sein d'une banque internationale leader en Asie-Océanie

- Développement de modèles d'options (composées, barrières, spread, swaptions, digitales...) en VBA, C# et C++. Utilisation de méthodes de calculs variées (formules analytiques, Monte-Carlo, arbres binomiaux, processus de Levy...) ainsi que leur calibration (calculs des grecques, courbe de taux, surface de volatilité, extension de courbe a long terme pour les Futures, etc.).

- Participation à la programmation de la bibliothèque Quant de la Banque (C++, C#, VB, SQL).

- Tâches quotidiennes : Murex, modélisme, outils de réconciliation, management du risque (VaR), corrélations, attribution du P&L, améliorations et maintenance des bases de données, automatisations et mises à jour des processus...

- Spécialisation sur les matières premières et les devises.

Depuis Juin 2009 : Correcteur pour un Master en Finance appliquée (Domaine du risque et de l'analyse quantitative).

Février 2007 à Oct 2008 : Gestionnaire de fonds, à Paris, au sein d'un fonds français travaillant en collaboration avec un groupe doté d'un portefeuille de 25 milliards de dollars sous gestion.

- développement d'un fonds sur les REITs (real estate investment trust).

- Ratios de performances (Sharpe, Sterling, Calmar, Sortino), théorie moderne du portefeuille de Markowitz, développement de stratégies, mesure du risque.

Septembre 2006 - Février 2007 : Poste junior mixant analyse quantitative, trading et vente au sein d'un hedge fund new yorkais (20 millions de dollars sous mandat).

- Examen "Serie 3" delivré par l'autorité des marchés américains pour le trading des matières premières et des futures.

- Analyse technique : programmation et back-testing des stratégies développées sur Futures et Options Vanille.

- Trading et vente des stratégies développées.

COMPÉTENCES

Finance : Calcul stochastique, simulations Monte-Carlo, modèles de diffusion à sauts, modèles Black & Scholes, arbres binomiaux, théories de probabilités, estimation statistiques, problèmes inverses en Finance, méthodes numériques, mécanique des marchés, structure des modèles de taux...

Outils informatiques : Expert Office, Visual Studio, Microsoft SQL Server, Murex, Reuters, Source Safe, Bloomberg, FX-Inside, Matlab, Wealth-Lab

Languages informatiques : VBA, C#, C++, VB.NET, R, SQL, VBScript, Latex, Matlab, HTML, JavaScrip, Java, C, WS, Scilab.

ÉDUCATION

2007 - 2008 : Master de Finance Quantitative dans une université australienne réputée.

2003 - 2008 : Master au sein d'une école d'ingénieurs française avec classe prépa intégrée - spécialisation finance

LANGUES

Français : langue maternelle

Anglais : lu, écrit, parlé

- 4 ans en Australie, 7 mois aux États-Unis.

- TOEIC : 870 (April 2009)

Espagnol : Niveau scolaire

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